Analysis of occurrence of extremes in a time series with a trend

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F11%3A00364201" target="_blank" >RIV/67985556:_____/11:00364201 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Analysis of occurrence of extremes in a time series with a trend
Popis výsledku v původním jazyce
We consider a random series of values and are interested in the analysis and modeling the occurrence of extremes. One of approaches is the analysis of sequence of block maxima. As we assume that the series has a trend, we first select a proper regressionmodel for the block maxima development. From it, a Markov chain of the sequence of extremes is derived. As the transition probabilities of the chain are not tractable analytically, we use the Monte Carlo generation of the chain behavior. Then, from thesample representing the series of block maxima we obtain the rediction of their future behavior.
Název v anglickém jazyce
Analysis of occurrence of extremes in a time series with a trend
Popis výsledku anglicky
We consider a random series of values and are interested in the analysis and modeling the occurrence of extremes. One of approaches is the analysis of sequence of block maxima. As we assume that the series has a trend, we first select a proper regressionmodel for the block maxima development. From it, a Markov chain of the sequence of extremes is derived. As the transition probabilities of the chain are not tractable analytically, we use the Monte Carlo generation of the chain behavior. Then, from thesample representing the series of block maxima we obtain the rediction of their future behavior.

Projekt
<a href="/cs/project/GAP402%2F10%2F0956" target="_blank" >GAP402/10/0956: Stochastické ekonomické modely za neurčitosti: časový vývoj a optimalizace</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Proccedengs of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011
ISBN
978-80-7431-059-1
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
751-756
Název nakladatele
Professional Publishing Praha
Místo vydání
Praha
Místo konání akce
Jánská Dolina
Datum konání akce
6. 9. 2011
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)