Statistical Inference Based on L-Moments

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F46747885%3A24510%2F17%3A00004087" target="_blank" >RIV/46747885:24510/17:00004087 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://www.czso.cz/csu/czso/statistika-statistics-and-economy-journal-no-12017" target="_blank" >https://www.czso.cz/csu/czso/statistika-statistics-and-economy-journal-no-12017</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Statistical Inference Based on L-Moments

Popis výsledku v původním jazyce

The aim of the paper is to present the review of the theory of L-moments and to illustrate their application in parameter estimating and hypothesis testing. The problem of estimating the three-parameter generalized Pareto distribution’s (GPD) parameters that is generally used in modelling extreme events is considered. A small simulation study is performed to show the superiority of the L-moment method in some cases. Because nowadays L-moments are often employed in estimatingextreme events by regional approaches, the focus is on the key assumption of index-flood based regional frequency analysis (RFA), that is homogeneity testing. The benefits of the nonparametric L-moment homogeneity test are implemented on extreme meteorological events observed in the Czech Republic.

Název v anglickém jazyce

Statistical Inference Based on L-Moments

Popis výsledku anglicky

The aim of the paper is to present the review of the theory of L-moments and to illustrate their application in parameter estimating and hypothesis testing. The problem of estimating the three-parameter generalized Pareto distribution’s (GPD) parameters that is generally used in modelling extreme events is considered. A small simulation study is performed to show the superiority of the L-moment method in some cases. Because nowadays L-moments are often employed in estimatingextreme events by regional approaches, the focus is on the key assumption of index-flood based regional frequency analysis (RFA), that is homogeneity testing. The benefits of the nonparametric L-moment homogeneity test are implemented on extreme meteorological events observed in the Czech Republic.

Druh

J_imp - Článek v periodiku v databázi Web of Science

CEP obor

—

OECD FORD obor

10103 - Statistics and probability

Projekt

<a href="/cs/project/GA15-00243S" target="_blank" >GA15-00243S: Robustní inference na náhodných procesech a funkcionálních datech s aplikacemi především v ekonometrii a financích</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2017

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Statistika: Statistics and Economy Journal

ISSN

0322-788X

e-ISSN

—

Svazek periodika

97

Číslo periodika v rámci svazku

1

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

15

Strana od-do

44-58

Kód UT WoS článku

000397575800004

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-85016196487