Prediktory časových řad založené na bayesovské metodě - aplikace
Popis výsledku
Mnoho prediktorů bylo navrženo, které transformují vstup (historické data) do výstupu (předpovědi). V článku se prezentuje přístup, který je založen na Bayesové metodě a který je aplikován na predikci cen akcí v podmínkách, ve kterých nejsou dostupné naakumulované data, nebo je k dispozici jen málo historických dat. Článek prezentuje základní postup bayesovkého odhadu parametrů konstantního procesu a současně tento postup je aplikován.
Klíčová slova
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Predictors of Time Series Based on Bayesian Methods - an Application
Popis výsledku v původním jazyce
Many stock price predictors transforming input (historical data) to output (forecasts) have been developed. Proposed contribution present an approach based on Baysian method, applied to stock price forecast which enables to predict stock prices when muchhistorical data are unavailable or where the users of such information of processing systems might not be able to accumulate them. This article discusses the Bayesian method for forecasting, shows the basic approach to Bayesian estimation of constant processes and demonstrates its methodology. Finally, we present example illustrating the application of this approach.
Název v anglickém jazyce
Predictors of Time Series Based on Bayesian Methods - an Application
Popis výsledku anglicky
Many stock price predictors transforming input (historical data) to output (forecasts) have been developed. Proposed contribution present an approach based on Baysian method, applied to stock price forecast which enables to predict stock prices when muchhistorical data are unavailable or where the users of such information of processing systems might not be able to accumulate them. This article discusses the Bayesian method for forecasting, shows the basic approach to Bayesian estimation of constant processes and demonstrates its methodology. Finally, we present example illustrating the application of this approach.
Klasifikace
Druh
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2005
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Journal of Information, Control and Management Systems
ISSN
1336-1716
e-ISSN
—
Svazek periodika
3
Číslo periodika v rámci svazku
1
Stát vydavatele periodika
SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
53-58
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—
Základní informace
Druh výsledku
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP
AH - Ekonomie
Rok uplatnění
2005