Predikce finančních dat použitím ARCH-GARCH modelů a modelů exponenciálního vyrovnávání

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19240%2F10%3A%230002965" target="_blank" >RIV/47813059:19240/10:#0002965 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Predikce finančních dat použitím ARCH-GARCH modelů a modelů exponenciálního vyrovnávání
Popis výsledku v původním jazyce
Článek srovnává dva statistické přístupy pro jejích implementaci v predikčních systémech malých podniků. Privní přstup je založen na ARCH-GARCH metodologii, druhý na Brownovém exponenciálním vyrovnávaní. Predikční přesnost obou přístupů byla porovnávanápomocí statistickho kritéria RMSE (Root Mean Squared Error) a také napomoví faktoru aplikační lehkosti metod. Potvrdilo se, že model založený na Brownovém exponenciálním vyrovnávaní je vhodný pro implementaci v nanažerských systémech malých podniků a poskytuje srovnatené predikční přesnost jako ARCH-GARCH model.
Název v anglickém jazyce
Forecast for Financial Data Using ARCH-ARCH and Brown´s Exponential Smoothing Models
Popis výsledku anglicky
We compare the suitability of two statistical approaches for implementation in prediction systems of small companies. The first one is a very complex ARCH-GARCH model, the second one is a model based on Brown´s exponential smoothing approach. Based on the statistical summary accuracy measures and on the easiness of model´s applicability in management prediction systems, we confirm that the Brown´s exponential smoothing model is also appropriate for implementation to management systems of small companiesto forecast a group of high frequency data.

Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—

Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F08%2F0022" target="_blank" >GA402/08/0022: Nejnovější inteligentní metodologie pro modelování a predikci ekonomických časových řad</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)