Pravidelnosti v časových řadách finančního trhu

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19240%2F10%3A%230003731" target="_blank" >RIV/47813059:19240/10:#0003731 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Pravidelnosti v časových řadách finančního trhu

Popis výsledku v původním jazyce

Uvádíme přístup k analýze časových řad finančních instrumentů (akcie, deriváty, ...). Celý finanční trh chápeme jako multiagentový systém. Jeden agent představuje jeden finanční instrument. Zavádíme reprezentační schéma časových řad pro účely dobývání znalostí z časových řad. Dobýváme znalosti o pravidelnostech v časových řadách finančních instrumentů. Vytvořené znalosti jsou typu pravidel s určením míry jejich spolehlivosti.

Název v anglickém jazyce

Regularities in Financial Market Time Series

Popis výsledku anglicky

We propose an approach to financial instruments (stock, derivatives, etc.) time series analysis. Whole financial market, we take as a multi-agent system. One agent represents one financial instrument. We introduce time series representation scheme for the purpose of knowledge acquisition from time series. We do the acquisition of knowledge about regularities in financial market instruments time series. Acquired knowledge are in a form of rules with a specified level of confidence.

Druh

C - Kapitola v odborné knize

CEP obor

IN - Informatika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2010

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název knihy nebo sborníku

Kognice a umělý život X

ISBN

978-80-7248-589-5

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

153-158

Počet stran knihy

422

Název nakladatele

Slezská univerzita v Opavě

Místo vydání

Opava

Kód UT WoS kapitoly

—