Burzovní index PX a Hurstův proces

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F07%3A00113966" target="_blank" >RIV/62156489:43110/07:00113966 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Burzovní index PX a Hurstův proces

Popis výsledku v původním jazyce

Příspěvek se zabývá jednou z významných částí aplikace teorie chaosu v oblasti finančních a kapitálových trhů a to problematikou hledání dlouhodobé paměti v časových řadách finančních instrumentů. Zdrojovým a v práci analyzovaným materiálem je časová řada denních uzavíracích kurzů oficiálního burzovního indexu pražské burzy PX za období 01/1995 až 06/2007. V rámci analyzovaného materiálu je pomocí R/S analýzy odhadován Hurstův exponent a na jeho základě charakterizován proces tvorby a chování sledovanéčasové řady. Odhadnutý Hurstův exponent je rovněž podroben statistickému testu významnosti rozdílu oproti jeho očekávané hodnotě, jež signalizuje nezávislý proces.

Název v anglickém jazyce

PX and Hurst process

Popis výsledku anglicky

This article deals with one of the important parts of applying chaos theory to financial and capital markets - namely searching for long memory effects in time series of financial instruments. Source data are daily closing prices of official exchange indexes of Prague stock PX in the period 01/1995 to 06/2007. For analysed data R/S analysis is used to calculate Hurst exponent. On the basis of Hurst exponent is characterized formation and behaviour of analysed time series. Computed Hurst exponent is alsostatistical compared with his expected value signalling independent process.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2007

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

MendelNet PEF 2007

ISBN

978-80-903966-6-1

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

—

Název nakladatele

Petr Novák -- Gimli

Místo vydání

Praha

Místo konání akce

Brno

Datum konání akce

27. 11. 2007

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—