Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F10%3A10002276" target="_blank" >RIV/00216208:11230/10:10002276 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/67985556:_____/10:00343525

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions

  • Popis výsledku v původním jazyce

    In this paper, we show how the sampling properties of the Hurst exponent methods of estimation change with the presence of heavy tails. We propose a nove approach of intraday time-dependent Hurst exponent and apply it to high-frequency financial market data.

  • Název v anglickém jazyce

    On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions

  • Popis výsledku anglicky

    In this paper, we show how the sampling properties of the Hurst exponent methods of estimation change with the presence of heavy tails. We propose a nove approach of intraday time-dependent Hurst exponent and apply it to high-frequency financial market data.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA402%2F09%2F0965" target="_blank" >GA402/09/0965: Nové přístupy pro monitorování a predikci na kapitálových trzích</a><br>

  • Návaznosti

    Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2010

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

  • ISSN

    0378-4371

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    389

  • Číslo periodika v rámci svazku

    18

  • Stát vydavatele periodika

    NL - Nizozemsko

  • Počet stran výsledku

    12

  • Strana od-do

  • Kód UT WoS článku

    000280385600015

  • EID výsledku v databázi Scopus