On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11230%2F10%3A10002276" target="_blank" >RIV/00216208:11230/10:10002276 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/67985556:_____/10:00343525
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions
Popis výsledku v původním jazyce
In this paper, we show how the sampling properties of the Hurst exponent methods of estimation change with the presence of heavy tails. We propose a nove approach of intraday time-dependent Hurst exponent and apply it to high-frequency financial market data.
Název v anglickém jazyce
On Hurst exponent estimation under heavy-tailed distributions
Popis výsledku anglicky
In this paper, we show how the sampling properties of the Hurst exponent methods of estimation change with the presence of heavy tails. We propose a nove approach of intraday time-dependent Hurst exponent and apply it to high-frequency financial market data.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F09%2F0965" target="_blank" >GA402/09/0965: Nové přístupy pro monitorování a predikci na kapitálových trzích</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
ISSN
0378-4371
e-ISSN
—
Svazek periodika
389
Číslo periodika v rámci svazku
18
Stát vydavatele periodika
NL - Nizozemsko
Počet stran výsledku
12
Strana od-do
—
Kód UT WoS článku
000280385600015
EID výsledku v databázi Scopus
—