Peníze a ceny akcií v České republice, Turecku a Eurozóně
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19520%2F08%3A%230000142" target="_blank" >RIV/47813059:19520/08:#0000142 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Money and Stock Prices in Czech Republic, Turkey and Euro Area
Popis výsledku v původním jazyce
The main objective is to investigate and evaluate long-run equilibrium relationships between money supply and stock prices as well as short-run dynamics using Vector Error Correction Model in Czech Republic, Turkey and Euro Area. The empirical part of study exploits contemporary econometric tools such as unit root tests, Granger causality tests, cointegration analysis. Cointegration tests within the framework of the Johansen procedure are used to determine whether a long-run relationship exists betweenboth narrow and broad money and stock market indices. In cases for which the absence of a long-run relationship has been rejected we move to error-correction modeling. The resulting error correction model is used to determine the long run and short run direction of causality. In analysis are used monthly data for the sample period from January 1996 to December 2007.
Název v anglickém jazyce
Money and Stock Prices in Czech Republic, Turkey and Euro Area
Popis výsledku anglicky
The main objective is to investigate and evaluate long-run equilibrium relationships between money supply and stock prices as well as short-run dynamics using Vector Error Correction Model in Czech Republic, Turkey and Euro Area. The empirical part of study exploits contemporary econometric tools such as unit root tests, Granger causality tests, cointegration analysis. Cointegration tests within the framework of the Johansen procedure are used to determine whether a long-run relationship exists betweenboth narrow and broad money and stock market indices. In cases for which the absence of a long-run relationship has been rejected we move to error-correction modeling. The resulting error correction model is used to determine the long run and short run direction of causality. In analysis are used monthly data for the sample period from January 1996 to December 2007.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F08%2F0067" target="_blank" >GA402/08/0067: Finanční integrace nových členských zemí EU s eurozónou</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2008
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Impact of Social Responsibility Projects on Business World
ISBN
978-975-8100-78-1
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
—
Název nakladatele
Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey
Místo vydání
Çanakkale
Místo konání akce
Çanakkale
Datum konání akce
1. 1. 2008
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—