An Alternative Approach to the Structure Determination of Hierarchical Archimedean Copulas

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19520%2F13%3A%230002219" target="_blank" >RIV/47813059:19520/13:#0002219 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/67985807:_____/13:00455988

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

An Alternative Approach to the Structure Determination of Hierarchical Archimedean Copulas

Popis výsledku v původním jazyce

Copulas offer very a flexible tool for a stochastic dependence modeling. One of the most popular classes of copulas is the class of hierar- chical Archimedean copulas, which gained its popularity due to the fact that the models from the class are able tomodel the stochastic dependencies con- veniently even in high dimensions. One critical issue when estimating a hierar- chical Archimedean copula is to correctly determine its structure. The paper describes an approach to the problem of the structure determination of a hi- erarchical Archimedean copula, which is based on the close relationship of the copula structure and the values of measure of concordance computed on all its bivariate margins. The presented approach is conveniently summarized as a simple algorithm.

Název v anglickém jazyce

An Alternative Approach to the Structure Determination of Hierarchical Archimedean Copulas

Popis výsledku anglicky

Copulas offer very a flexible tool for a stochastic dependence modeling. One of the most popular classes of copulas is the class of hierar- chical Archimedean copulas, which gained its popularity due to the fact that the models from the class are able tomodel the stochastic dependencies con- veniently even in high dimensions. One critical issue when estimating a hierar- chical Archimedean copula is to correctly determine its structure. The paper describes an approach to the problem of the structure determination of a hi- erarchical Archimedean copula, which is based on the close relationship of the copula structure and the values of measure of concordance computed on all its bivariate margins. The presented approach is conveniently summarized as a simple algorithm.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

IN - Informatika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

O - Projekt operacniho programu

Rok uplatnění

2013

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

31st International Conference on Mathematical Methods in Economics 2013

ISBN

978-80-87035-76-4

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

201-206

Název nakladatele

College of Polytechnics Jihlava

Místo vydání

Jihlava

Místo konání akce

Jihlava

Datum konání akce

11. 9. 2013

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—