On Structure, Family and Parameter Estimation of Hierarchical Archimedean Copulas
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985807%3A_____%2F17%3A00478633" target="_blank" >RIV/67985807:_____/17:00478633 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/47813059:19520/17:00010847
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1080/00949655.2017.1365148" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1080/00949655.2017.1365148</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1080/00949655.2017.1365148" target="_blank" >10.1080/00949655.2017.1365148</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
On Structure, Family and Parameter Estimation of Hierarchical Archimedean Copulas
Popis výsledku v původním jazyce
Research on structure determination and parameter estimation of hierarchical Archimedean copulas (HACs) has so far mostly focused on the case in which all appearing Archimedean copulas belong to the same Archimedean family. The present work addresses this issue and proposes a new approach for estimating HACs that involve different Archimedean families. It is based on employing goodness-of-fit test statistics directly into HAC estimation. The approach is summarized in a simple algorithm, its theoretical justification is given and its applicability is illustrated by several experiments, which include estimation of HACs involving up to five different Archimedean families.
Název v anglickém jazyce
On Structure, Family and Parameter Estimation of Hierarchical Archimedean Copulas
Popis výsledku anglicky
Research on structure determination and parameter estimation of hierarchical Archimedean copulas (HACs) has so far mostly focused on the case in which all appearing Archimedean copulas belong to the same Archimedean family. The present work addresses this issue and proposes a new approach for estimating HACs that involve different Archimedean families. It is based on employing goodness-of-fit test statistics directly into HAC estimation. The approach is summarized in a simple algorithm, its theoretical justification is given and its applicability is illustrated by several experiments, which include estimation of HACs involving up to five different Archimedean families.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10103 - Statistics and probability
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA17-01251S" target="_blank" >GA17-01251S: Metaučení pro extrakci pravidel s numerickými konsekventy</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2017
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Journal of Statistical Computation and Simulation
ISSN
0094-9655
e-ISSN
—
Svazek periodika
87
Číslo periodika v rámci svazku
17
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
64
Strana od-do
3261-3324
Kód UT WoS článku
000417048000002
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85028562700