Commercial banks from the Visegrad countries and their sensitivity to crisis confidence on the interbank market
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19520%2F14%3A%230002746" target="_blank" >RIV/47813059:19520/14:#0002746 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://ac.els-cdn.com/S2212567114007540/1-s2.0-S2212567114007540-main.pdf?_tid=0717d02e-868f-11e4-a578-00000aacb35d@acdnat=1418891138_dc6923a622b8e1be583633f47e244f4f" target="_blank" >http://ac.els-cdn.com/S2212567114007540/1-s2.0-S2212567114007540-main.pdf?_tid=0717d02e-868f-11e4-a578-00000aacb35d@acdnat=1418891138_dc6923a622b8e1be583633f47e244f4f</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00754-0" target="_blank" >10.1016/S2212-5671(14)00754-0</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Commercial banks from the Visegrad countries and their sensitivity to crisis confidence on the interbank market
Popis výsledku v původním jazyce
The aim of this paper is to measure how commercial banks from the Visegrad countries are sensitive to crisis confidence on the interbank market. We use a stress scenario which simulates a withdrawal of 20% of interbank deposits and measure the relative changes of selected liquidity ratios. Banks in all Visegrad countries are sensitive to the crisis confidence on the interbank market. Mainly for some Hungarian and Polish banks, this scenario could have fatal consequences and could threaten the existenceof these banks. In case of Czech and Slovak banks, crisis confidence might have rather secondary impacts.
Název v anglickém jazyce
Commercial banks from the Visegrad countries and their sensitivity to crisis confidence on the interbank market
Popis výsledku anglicky
The aim of this paper is to measure how commercial banks from the Visegrad countries are sensitive to crisis confidence on the interbank market. We use a stress scenario which simulates a withdrawal of 20% of interbank deposits and measure the relative changes of selected liquidity ratios. Banks in all Visegrad countries are sensitive to the crisis confidence on the interbank market. Mainly for some Hungarian and Polish banks, this scenario could have fatal consequences and could threaten the existenceof these banks. In case of Czech and Slovak banks, crisis confidence might have rather secondary impacts.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
O - Projekt operacniho programu
Ostatní
Rok uplatnění
2014
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Proceedia Economics and Finance
ISBN
—
ISSN
2212-5671
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
10
Strana od-do
650-659
Název nakladatele
Elsevier
Místo vydání
neuvedeno
Místo konání akce
Chania
Datum konání akce
3. 7. 2014
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
000345438900075