Analysis of the Slovak economy using VAR models

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19520%2F18%3A00011155" target="_blank" >RIV/47813059:19520/18:00011155 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://mme2018.fm.vse.cz/" target="_blank" >https://mme2018.fm.vse.cz/</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Analysis of the Slovak economy using VAR models

Popis výsledku v původním jazyce

The paper aims to analyse and model chose macroeconomic variables of the Slovak economy and their dynamics using VAR models. This article shows the application of selected model on real-time series of chosen macroeconomic indica-tors using four variables (R - interest rate, M - money supply (M2), P - price level (CPI), Y - GDP). We identify and test four long-run relationships. There are de-scribed Granger causality, impulse response function, cointegration and error correc-tion models. The estimation outputs are interpreted. The quality econometric model for modelling macroeconomic time series in Slovak economy is discussed. The cal-culations used EViews software version 9. The structural model is estimated for the Slovak economy. The data used have the character of a quarterly time series in the period from Q1/2005 to Q4/2017. The data source was the National Bank of Slova-kia and the Eurostat database.

Název v anglickém jazyce

Analysis of the Slovak economy using VAR models

Popis výsledku anglicky

The paper aims to analyse and model chose macroeconomic variables of the Slovak economy and their dynamics using VAR models. This article shows the application of selected model on real-time series of chosen macroeconomic indica-tors using four variables (R - interest rate, M - money supply (M2), P - price level (CPI), Y - GDP). We identify and test four long-run relationships. There are de-scribed Granger causality, impulse response function, cointegration and error correc-tion models. The estimation outputs are interpreted. The quality econometric model for modelling macroeconomic time series in Slovak economy is discussed. The cal-culations used EViews software version 9. The structural model is estimated for the Slovak economy. The data used have the character of a quarterly time series in the period from Q1/2005 to Q4/2017. The data source was the National Bank of Slova-kia and the Eurostat database.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

—

OECD FORD obor

10103 - Statistics and probability

Projekt

—

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2018

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

36th International Conference on Mathematical Methods in Economics

ISBN

978-80-7378-371-6

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

264-269

Název nakladatele

MatfyzPress

Místo vydání

Jindřichův Hradec

Místo konání akce

Jindřichův Hradec

Datum konání akce

1. 1. 2018

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—