MODELOVÁNÍ MAKROEKONOMICKÝCH AGREGÁTŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ EKONOMIKY POMOCÍ VAR MODELŮ
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19520%2F19%3AA0000052" target="_blank" >RIV/47813059:19520/19:A0000052 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2019/06/02.pdf" target="_blank" >https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2019/06/02.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.18267/j.polek.1262" target="_blank" >10.18267/j.polek.1262</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
MODELOVÁNÍ MAKROEKONOMICKÝCH AGREGÁTŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ EKONOMIKY POMOCÍ VAR MODELŮ
Popis výsledku v původním jazyce
ílem práce je modelování české a slovenské ekonomiky na základě aplikace modelů vektorové autoregrese (modelů VAR). Modely VAR mají široké uplatnění v kvantifikaci a analýze vztahů na makroekonomické úrovni, při sestavování hospodářských politik a v analýze a anticipaci jejich dopadů na vývoj ekonomiky. V příspěvku jsou kromě VAR modelů uvedeny další ekonometrické nástroje, jako jsou Grangerova kauzalita, analýza funkcí odezvy, kointegrace časových řad.
Název v anglickém jazyce
Modelling Macroeconomic Aggregates of the Czech and Slovak Economies Using Var Models
Popis výsledku anglicky
The aim of the paper is to analyse, model and compare selected macroeconomic variables of the Czech and Slovak economies and their dynamics using VAR models. This article shows an application of a selected model on real-time series of chosen macroeconomic indicators using four variables (R – interest rate, M – money supply (M2), P – price level (CPI), Y – GDP). We identify and test two long-run relationships. The following hypotheses have been confirmed: H1: a change in monetary aggregate affects a change in price level and a change in economic growth; H2: there is a causal relationship between GDP and M2;H3: there is a direct correlation between interest rates and the price level anticipated in the Fisher equation. The following methods are used: Granger causality, impulse response function, cointegration and error correction models. In the end, econometric models of macroeconomic time series are compared in the Czech and Slovak economies. The calculations used EViews software.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
50202 - Applied Economics, Econometrics
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach<br>I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2019
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Politická ekonomie
ISSN
0032-3233
e-ISSN
—
Svazek periodika
67
Číslo periodika v rámci svazku
6
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
18
Strana od-do
593-610
Kód UT WoS článku
000510419100002
EID výsledku v databázi Scopus
—