Tři autoregresní modely měnových kurzů CZK/USD, CZK/EUR

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23510%2F07%3A00000007" target="_blank" >RIV/49777513:23510/07:00000007 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/49777513:23510/07:00000017 RIV/49777513:23510/07:00000018

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Three autoregressive models of exchange rates CZK/USD, CZK/EUR

Popis výsledku v původním jazyce

In present study we focused on GARCH, TARCH and EGARCH models for analysis of daily exchange rates CZK/USD, CZK/EUR. There were used daily data of financial part of Yahoo http://finance.yahoo.com from 2001 to 2005. The values of three well known criteriafor validation of model (Akaike information criterion, Schwarz criterion and Log likelihood) were used. The lowest values were for the TARCH and EGARCH model, so we consider them to be the best. Using this models volatility of logarithmic return was studied and different behavior of CZK/USD and CZK/EUR was detected.

Název v anglickém jazyce

Three autoregressive models of exchange rates CZK/USD, CZK/EUR

Popis výsledku anglicky

In present study we focused on GARCH, TARCH and EGARCH models for analysis of daily exchange rates CZK/USD, CZK/EUR. There were used daily data of financial part of Yahoo http://finance.yahoo.com from 2001 to 2005. The values of three well known criteriafor validation of model (Akaike information criterion, Schwarz criterion and Log likelihood) were used. The lowest values were for the TARCH and EGARCH model, so we consider them to be the best. Using this models volatility of logarithmic return was studied and different behavior of CZK/USD and CZK/EUR was detected.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2007

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Acta Systemica

ISSN

1813-4769

e-ISSN

—

Svazek periodika

—

Číslo periodika v rámci svazku

—

Stát vydavatele periodika

CA - Kanada

Počet stran výsledku

3

Strana od-do

45

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—