Application of empirical mode decomposition to analyze simulated financial time series

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23510%2F10%3A00503847" target="_blank" >RIV/49777513:23510/10:00503847 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Application of empirical mode decomposition to analyze simulated financial time series

Popis výsledku v původním jazyce

Paper is focused on application of empirical mode decomposition technique to analyze time series generated by financial simulators. EMD technique like Fourier or wavelet method decomposes a signal into a series of simpler functions. These functions are known as intrinsic mode functions. The most advantage of IMF is that they are filtered directly from the original time series. Implementation and algorithmic details of EMD technique is discussed in detail. Simulations of financial time series are performed by various generators, which are based either on computer-agents technique or numerical solvers of stochastic differential equations. Varying constitutive equations which describe different trading strategies of interacting agents produce different time series to analyze. Numerical results of performed analysis are presented.

Název v anglickém jazyce

Application of empirical mode decomposition to analyze simulated financial time series

Popis výsledku anglicky

Paper is focused on application of empirical mode decomposition technique to analyze time series generated by financial simulators. EMD technique like Fourier or wavelet method decomposes a signal into a series of simpler functions. These functions are known as intrinsic mode functions. The most advantage of IMF is that they are filtered directly from the original time series. Implementation and algorithmic details of EMD technique is discussed in detail. Simulations of financial time series are performed by various generators, which are based either on computer-agents technique or numerical solvers of stochastic differential equations. Varying constitutive equations which describe different trading strategies of interacting agents produce different time series to analyze. Numerical results of performed analysis are presented.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA402%2F09%2F1536" target="_blank" >GA402/09/1536: Výpočtová ekonomie - analýza a modelování procesů finančních trhů a dynamických struktur řízení podniku s využitím techniky počítačových agentů</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2010

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Mathematical Methods in Economics 2010

ISBN

978-80-7394-218-2

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

—

Název nakladatele

University of South Bohemia

Místo vydání

České Budějovice

Místo konání akce

České Budějovice

Datum konání akce

1. 1. 2010

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—