Simulation Monte Carlo methods in extended stochastic volatility models

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F02%3A00074070" target="_blank" >RIV/49777513:23520/02:00074070 - isvavai.cz</a>

Nalezeny alternativní kódy

RIV/49777513:23520/02:00000066

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Simulation Monte Carlo methods in extended stochastic volatility models

Popis výsledku v původním jazyce

A new technique for nonlinear state and parameter estimation of discrete time stochastic volatility models is developed. Algorithms of Gibbs sampler and simulation filters are used to construct a simulation tool that reflects both inherent model variability and parameter uncertainty. The proposed chain converges to equilibrium enabling the estimation of unobserved volatilities and unknown model parameter distributions. The estimation algorithm is illustrated using numerical parameter distributions.

Název v anglickém jazyce

Simulation Monte Carlo methods in extended stochastic volatility models

Popis výsledku anglicky

A new technique for nonlinear state and parameter estimation of discrete time stochastic volatility models is developed. Algorithms of Gibbs sampler and simulation filters are used to construct a simulation tool that reflects both inherent model variability and parameter uncertainty. The proposed chain converges to equilibrium enabling the estimation of unobserved volatilities and unknown model parameter distributions. The estimation algorithm is illustrated using numerical parameter distributions.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BC - Teorie a systémy řízení

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA102%2F01%2F0021" target="_blank" >GA102/01/0021: Nelineární odhadování a detekce změn stochastických systémů</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2002

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management

ISSN

1055615X

e-ISSN

—

Svazek periodika

Vol. 11

Číslo periodika v rámci svazku

č. 2

Stát vydavatele periodika

US - Spojené státy americké

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

109

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—