Simulation Monte Carlo methods to extended stochastic volatility models
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F01%3A00064613" target="_blank" >RIV/49777513:23520/01:00064613 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Simulation Monte Carlo methods to extended stochastic volatility models
Popis výsledku v původním jazyce
A new technique for nonlinear state and parameter estimation of the discrete time stochastic volatility models is developed. Algorithm of Gibbs sampler and simulation filters are used to construct a simulation tool that reflects both inherent model variability and parameter uncertainty. The proposed chain converges to equilibrium enabling to estimate the unobserved volatilities and unknown model parameters distributions. The estimation algorithm is demonstrated in a numerical example.
Název v anglickém jazyce
Simulation Monte Carlo methods to extended stochastic volatility models
Popis výsledku anglicky
A new technique for nonlinear state and parameter estimation of the discrete time stochastic volatility models is developed. Algorithm of Gibbs sampler and simulation filters are used to construct a simulation tool that reflects both inherent model variability and parameter uncertainty. The proposed chain converges to equilibrium enabling to estimate the unobserved volatilities and unknown model parameters distributions. The estimation algorithm is demonstrated in a numerical example.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BC - Teorie a systémy řízení
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA102%2F01%2F0021" target="_blank" >GA102/01/0021: Nelineární odhadování a detekce změn stochastických systémů</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2001
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Simulation Monte Carlo methods to extended stochastic volatility models
ISBN
3906454266
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
—
Název nakladatele
Academic Press
Místo vydání
Millet
Místo konání akce
Millet
Datum konání akce
1. 1. 2001
Typ akce podle státní příslušnosti
CST - Celostátní akce
Kód UT WoS článku
—