Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Cipra, T., Hendrych, R.: Robust recursive estimation of GARCH models

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F18%3A10386440" target="_blank" >RIV/00216208:11320/18:10386440 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://doi.org/10.14736/kyb-2018-6-1138" target="_blank" >https://doi.org/10.14736/kyb-2018-6-1138</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.14736/kyb-2018-6-1138" target="_blank" >10.14736/kyb-2018-6-1138</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Cipra, T., Hendrych, R.: Robust recursive estimation of GARCH models

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The robust recursive algorithm for the parameter estimation and the volatility prediction in GARCH models is suggested. It seems to be useful for various financial time series, in particular for (high-frequency) log returns contaminated by additive outliers. The proposed procedure can be effective in the risk control and regulation when the prediction of volatility is the main concern since it is capable to distinguish and correct outlaid bursts of volatility. This conclusion is demonstrated by simulations and real data examples presented in the paper.

  • Název v anglickém jazyce

    Cipra, T., Hendrych, R.: Robust recursive estimation of GARCH models

  • Popis výsledku anglicky

    The robust recursive algorithm for the parameter estimation and the volatility prediction in GARCH models is suggested. It seems to be useful for various financial time series, in particular for (high-frequency) log returns contaminated by additive outliers. The proposed procedure can be effective in the risk control and regulation when the prediction of volatility is the main concern since it is capable to distinguish and correct outlaid bursts of volatility. This conclusion is demonstrated by simulations and real data examples presented in the paper.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10103 - Statistics and probability

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA17-00676S" target="_blank" >GA17-00676S: Dynamické modely rizika ve financích a pojišťovnictví</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2018

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Kybernetika

  • ISSN

    0023-5954

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    54

  • Číslo periodika v rámci svazku

    6

  • Stát vydavatele periodika

    CZ - Česká republika

  • Počet stran výsledku

    18

  • Strana od-do

    1138-1155

  • Kód UT WoS článku

    000457070200004

  • EID výsledku v databázi Scopus