Test data sets for calibration of stochastic and fractional stochastic volatility models

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F16%3A43929048" target="_blank" >RIV/49777513:23520/16:43929048 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340916303845" target="_blank" >http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340916303845</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.dib.2016.06.016" target="_blank" >10.1016/j.dib.2016.06.016</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Test data sets for calibration of stochastic and fractional stochastic volatility models

Popis výsledku v původním jazyce

Data for calibration and out-of-sample error testing of option pricing models are provided alongside data obtained from optimization procedures in "On calibration of stochastic and fractional stochastic volatility models" [1]. Firstly we describe testing data sets, further calibration data obtained from combined optimizers is visually depicted - interactive 3d bar plots are provided. The data is suitable for a further comparison of other optimization routines and also to benchmark different pricing models.

Název v anglickém jazyce

Test data sets for calibration of stochastic and fractional stochastic volatility models

Popis výsledku anglicky

Data for calibration and out-of-sample error testing of option pricing models are provided alongside data obtained from optimization procedures in "On calibration of stochastic and fractional stochastic volatility models" [1]. Firstly we describe testing data sets, further calibration data obtained from combined optimizers is visually depicted - interactive 3d bar plots are provided. The data is suitable for a further comparison of other optimization routines and also to benchmark different pricing models.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA14-11559S" target="_blank" >GA14-11559S: Analýza frakcionálních modelů stochastické volatility a jejich implementace v gridu</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2016

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Data in Brief

ISSN

2352-3409

e-ISSN

—

Svazek periodika

8

Číslo periodika v rámci svazku

C

Stát vydavatele periodika

NL - Nizozemsko

Počet stran výsledku

3

Strana od-do

628-630

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-84977151094