POSSIBLE COMPARISON BETWEEN TWO TIME SERIES
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F18%3A43952209" target="_blank" >RIV/49777513:23520/18:43952209 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85048788573&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=98b525dcb14a877d8d2cd652051d1165&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856120952800%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=" target="_blank" >https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85048788573&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=98b525dcb14a877d8d2cd652051d1165&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856120952800%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
POSSIBLE COMPARISON BETWEEN TWO TIME SERIES
Popis výsledku v původním jazyce
This paper is focused on the possible methodologies for comparing two time series by estimating the probability that both time series will increase or decrease (of course in probability) in the same time. It can be considered as the specific measure of dependence (more precisely concordance) between two random variables with non-parametric approach. Then the problem may arise with a statistical inference. The main idea of this approach is based on the transformation of observed data set into increasing and decreasing movement and then the Markov model (Markov chain) of transitions (increasing-increasing, increasing-decreasing, decreasing-increasing, decreasing-decreasing) is used with the removal of the assumption of independence.
Název v anglickém jazyce
POSSIBLE COMPARISON BETWEEN TWO TIME SERIES
Popis výsledku anglicky
This paper is focused on the possible methodologies for comparing two time series by estimating the probability that both time series will increase or decrease (of course in probability) in the same time. It can be considered as the specific measure of dependence (more precisely concordance) between two random variables with non-parametric approach. Then the problem may arise with a statistical inference. The main idea of this approach is based on the transformation of observed data set into increasing and decreasing movement and then the Markov model (Markov chain) of transitions (increasing-increasing, increasing-decreasing, decreasing-increasing, decreasing-decreasing) is used with the removal of the assumption of independence.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
10103 - Statistics and probability
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/LO1506" target="_blank" >LO1506: Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2018
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018 - Proceedings
ISBN
978-80-227-4765-3
ISSN
—
e-ISSN
neuvedeno
Počet stran výsledku
11
Strana od-do
1025-1035
Název nakladatele
SPEKTRUM STU
Místo vydání
Bratislava
Místo konání akce
Bratislava, Slovensko
Datum konání akce
5. 2. 2018
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—