Konkordance mezi časovými řadami kurzů měn, statisticko-pravděpodobnostní pohled.

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F17%3A43933042" target="_blank" >RIV/49777513:23520/17:43933042 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/.content/galerie-souboru/2017/proceedings/Part_III_b.pdf" target="_blank" >https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/.content/galerie-souboru/2017/proceedings/Part_III_b.pdf</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Konkordance mezi časovými řadami kurzů měn, statisticko-pravděpodobnostní pohled.

Popis výsledku v původním jazyce

V práci je předložena jedna z možných metodik srovnávání dvou časových řad pomocí odhadů pravděpodobností toho, že obě řady budou stoupat či klesat (v pravděpodobnosti) synchronizovaně. Postup je analogií specifických měr závislostí (konkordance) mezi náhodnými proměnnými s neparametrickým přístupem (Kendalovo tau, Blomqvistovo beta, …). Při aplikaci v časových řadách není ani tak problém s pravděpodobnostním modelem. Ten nastává při statistické inferenci. U napozorovaných dat (průběhů transformovaných na vzrůsty a poklesy) bude (až na vzácné výjimky) snadno vyvratitelný předpoklad nezávislých pozorování. Proto předkládáme jednoduchý markovský model přechodů mezi stavy (roste-roste, roste-klesá, klesá-roste, klesá-klesá). Předpoklad nezávislosti pozorovaných stavů je pak nahrazen předpokladem nezávislých pozorovaných přechodů. Postup je rozpracován na úrovni statistických bodových odhadů až do konkordancí. V oblasti kurzových (finančních) řad je tato problematika ještě komplikovanější. Porovnáváme-li dvě časové kurzové řady, pracujeme vlastně s trojicí měn (jedna a druhá měna obou časových řad a měna, ve které jsou kurzy vyjadřovány). V extrémních případech i se čtveřicí (když se obě řady liší jak ve zdrojové, tak i v cílové měně). I touto problematikou se předložený příspěvek, alespoň částečně, zabývá.

Název v anglickém jazyce

Concordance Rate between Time Series of Exchange Rates, Statistical and Probabilistic view

Popis výsledku anglicky

The paper presents one of the possible methodologies for comparing two time series by estimating the probability that both series will increase or decrease (in probability) synchronously. This procedure is analogous to the specific measures of dependence (concordance) between random variables with non-parametric approach (Kendal tau, Blomqvist beta, ...). There is no problem with the probability model. This problem occurs in statistical inference. For observed data (transformed into increasing and decreasing movement), the assumption of independent observations will be easily reversed (with rare exceptions). Therefore, we present a simple Markov model of transitions between states (increasing-increasing, increasing-decreasing, decreasing-increasing, decreasing-decreasing). The assumption of the independence of the observed states is then replaced by the assumption of independent observed transitions.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

—

OECD FORD obor

10102 - Applied mathematics

Projekt

<a href="/cs/project/LO1506" target="_blank" >LO1506: Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2017

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS, 11th International Scientific Conference - Proceedings

ISBN

978-80-248-4139-7

ISSN

2336-162X

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

8

Strana od-do

907-914

Název nakladatele

VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava, Czech Republic, Europe

Datum konání akce

6. 9. 2017

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—