Míry růstu a optimality v průměru v rizikových markovských rozhodovacích řetězcích

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F08%3A00309471" target="_blank" >RIV/67985556:_____/08:00309471 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Growth Rates and Average Optimality in Risk-Sensitive Markov Decision Chains

Popis výsledku v původním jazyce

In this note we focus attention on characterization of policies maximizing growth rate of expected utility, along with average of the associated certainty equivalent, in risk-sensitive Markov decision chains with finite state and action spaces. In contrast to existing literature, the problem is handled by methods of stochastic dynamic programming on condition that the transition probabilities are replaced by general nonnegative matrices. Using the block-triangular decomposition of a collection of nonnegative matrices we establish necessary and sufficient condition guaranteeing independence of optimal values on starting state along with partition of the state space into subsets with constant optimal values. Finally for models with growth rate independent of the starting state we show how the method work if we minimize growth rate or average of the certainty equivalent.

Název v anglickém jazyce

Growth Rates and Average Optimality in Risk-Sensitive Markov Decision Chains

Popis výsledku anglicky

In this note we focus attention on characterization of policies maximizing growth rate of expected utility, along with average of the associated certainty equivalent, in risk-sensitive Markov decision chains with finite state and action spaces. In contrast to existing literature, the problem is handled by methods of stochastic dynamic programming on condition that the transition probabilities are replaced by general nonnegative matrices. Using the block-triangular decomposition of a collection of nonnegative matrices we establish necessary and sufficient condition guaranteeing independence of optimal values on starting state along with partition of the state space into subsets with constant optimal values. Finally for models with growth rate independent of the starting state we show how the method work if we minimize growth rate or average of the certainty equivalent.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BC - Teorie a systémy řízení

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2008

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Kybernetika

ISSN

0023-5954

e-ISSN

—

Svazek periodika

44

Číslo periodika v rámci svazku

2

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

22

Strana od-do

—

Kód UT WoS článku

000257062200006

EID výsledku v databázi Scopus

—