Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Constrained Risk-Sensitive Markov Decision Chains

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F09%3A00326474" target="_blank" >RIV/67985556:_____/09:00326474 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Constrained Risk-Sensitive Markov Decision Chains

  • Popis výsledku v původním jazyce

    For a classical Markov decision chain we suppose that the streams of transition rewards are evaluated by an exponential utility function. Attention is focused on the asymptotic properties of the expected utility and the corresponding certainty equivalents if the optimal values considered with respect to transition rewards must fulfill certain additional constraint on the expected utility or the certainty equivalent generated by different transition rewards. Our analysis is based policy iterations applied on a collection of nonnegative matrices arising in the recursive formulas for the growth of expected utilities.

  • Název v anglickém jazyce

    Constrained Risk-Sensitive Markov Decision Chains

  • Popis výsledku anglicky

    For a classical Markov decision chain we suppose that the streams of transition rewards are evaluated by an exponential utility function. Attention is focused on the asymptotic properties of the expected utility and the corresponding certainty equivalents if the optimal values considered with respect to transition rewards must fulfill certain additional constraint on the expected utility or the certainty equivalent generated by different transition rewards. Our analysis is based policy iterations applied on a collection of nonnegative matrices arising in the recursive formulas for the growth of expected utilities.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2009

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Operations Research Proceedings 2008

  • ISBN

    978-3-642-00141-3

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    6

  • Strana od-do

  • Název nakladatele

    Springer

  • Místo vydání

    Berlin

  • Místo konání akce

    Augsburg

  • Datum konání akce

    3. 9. 2008

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    EUR - Evropská akce

  • Kód UT WoS článku