Úvod do numerických metod pro řešení stochastických diferenciálnch rovnic

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23640%2F02%3A00000103" target="_blank" >RIV/49777513:23640/02:00000103 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
An introduction to numerical methods for solving stochastic differential equations
Popis výsledku v původním jazyce
The aim of this paper is to provide an accessible introduction to numerical methods for solving stochastic differential equations (SDEs). Euler--Maruyama and Milstein methods are tested on a trivial example where we also know the exact solution. Differences between solving ordinary differential equations (ODEs) and SDEs are presented with respect to the numerical representation of stochastic processes and implementation used.
Název v anglickém jazyce
An introduction to numerical methods for solving stochastic differential equations
Popis výsledku anglicky
The aim of this paper is to provide an accessible introduction to numerical methods for solving stochastic differential equations (SDEs). Euler--Maruyama and Milstein methods are tested on a trivial example where we also know the exact solution. Differences between solving ordinary differential equations (ODEs) and SDEs are presented with respect to the numerical representation of stochastic processes and implementation used.

Projekt
<a href="/cs/project/LN00B084" target="_blank" >LN00B084: Nové technologie Výzkumné centrum v Západočeském regionu</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2002
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)