A note on quantiles for multidimensional data
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60076658%3A12510%2F13%3A43885467" target="_blank" >RIV/60076658:12510/13:43885467 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
A note on quantiles for multidimensional data
Popis výsledku v původním jazyce
In many economic applications, we need to compute multidimensional quantiles or to estimate the center of multidimensional distribution. Our approach to multidimensional quantiles is based on a modi ed version of interdirections which are given by halving hyperplanes. The methods working with halving hyperplanes do not require any knowledge about the location of the distribution, what is their main advantage in comparison with classical approaches. Our aim is to study asymptotics for multidimensional quantiles. Under our approach to multidimensional quantiles, the very important tool for studying of these asymptotics are U-statistics. In fact, we need to study asymptotics for U-statistics (especially, weighted U-statistics and incomplete U-statistics).
Název v anglickém jazyce
A note on quantiles for multidimensional data
Popis výsledku anglicky
In many economic applications, we need to compute multidimensional quantiles or to estimate the center of multidimensional distribution. Our approach to multidimensional quantiles is based on a modi ed version of interdirections which are given by halving hyperplanes. The methods working with halving hyperplanes do not require any knowledge about the location of the distribution, what is their main advantage in comparison with classical approaches. Our aim is to study asymptotics for multidimensional quantiles. Under our approach to multidimensional quantiles, the very important tool for studying of these asymptotics are U-statistics. In fact, we need to study asymptotics for U-statistics (especially, weighted U-statistics and incomplete U-statistics).
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GPP201%2F11%2FP164" target="_blank" >GPP201/11/P164: Martingalové aproximace a U-statistiky</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
31st International Conference on Mathematical Methods in Economics 2013
ISBN
978-80-87035-76-4
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
392-397
Název nakladatele
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Místo vydání
Jihlava
Místo konání akce
Jihlava
Datum konání akce
11. 9. 2013
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—