Úvod do finančních derivátů, zvláště forwardů a opcí

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60461373%3A22340%2F11%3A43892308" target="_blank" >RIV/60461373:22340/11:43892308 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Úvod do finančních derivátů, zvláště forwardů a opcí

Popis výsledku v původním jazyce

Článek seznamuje se dvěma základními druhy derivátů - forwardem a opcí. První z nich tvoří základ tzv. lineárních derivátů, tj. zisk nebo ztráta z držení forwardu je lineární funkcí okamžité ceny podkladového aktiva. Opce je derivát nelineární, kdy ziskči ztráta závisí na ceně nelineárním vztahem popsaným Blackovým-Scholesovým modelem

Název v anglickém jazyce

Introduction to Financial Derivatives, especially Forwards and Options

Popis výsledku anglicky

The article deals with two derivatives - Forwards and Options. The first one is a linear derivative. The price of Options are done by Black-Scholes equation.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Pokroky matematiky, fyziky &amp; astronomie

ISSN

0032-2423

e-ISSN

—

Svazek periodika

56

Číslo periodika v rámci svazku

4

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

10

Strana od-do

313-322

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—