Applications of Hilfer-Prabhakar operator to option pricing financial models
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61988987%3A17310%2F20%3AA2102946" target="_blank" >RIV/61988987:17310/20:A2102946 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/fca-2020-0052/html" target="_blank" >https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/fca-2020-0052/html</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1515/fca-2020-0052" target="_blank" >10.1515/fca-2020-0052</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Applications of Hilfer-Prabhakar operator to option pricing financial models
Popis výsledku v původním jazyce
In this paper, we focus on option pricing models based on time-fractional diffusion with generalized Hilfer-Prabhakar derivative. It is demonstrated how the option is priced for fractional cases of European vanilla option pricing models. Series representations of the pricing formulas and the risk-neutral parameter under the time-fractional diffusion are also derived.
Název v anglickém jazyce
Applications of Hilfer-Prabhakar operator to option pricing financial models
Popis výsledku anglicky
In this paper, we focus on option pricing models based on time-fractional diffusion with generalized Hilfer-Prabhakar derivative. It is demonstrated how the option is priced for fractional cases of European vanilla option pricing models. Series representations of the pricing formulas and the risk-neutral parameter under the time-fractional diffusion are also derived.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10102 - Applied mathematics
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2020
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Fractional Calculus and Applied Analysis
ISSN
1311-0454
e-ISSN
1314-2224
Svazek periodika
Vol.23
Číslo periodika v rámci svazku
4
Stát vydavatele periodika
BG - Bulharská republika
Počet stran výsledku
17
Strana od-do
996-1012
Kód UT WoS článku
000591377100014
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85092909670