Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Applications of Hilfer-Prabhakar operator to option pricing financial model

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21340%2F20%3A00343765" target="_blank" >RIV/68407700:21340/20:00343765 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://doi.org/10.1515/fca-2020-0052" target="_blank" >https://doi.org/10.1515/fca-2020-0052</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1515/fca-2020-0052" target="_blank" >10.1515/fca-2020-0052</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Applications of Hilfer-Prabhakar operator to option pricing financial model

  • Popis výsledku v původním jazyce

    In this paper, we focus on option pricing models based on time-fractional diffusion with generalized Hilfer-Prabhakar derivative. It is demonstrated how the option is priced for fractional cases of European vanilla option pricing models. Series representations of the pricing formulas and the risk-neutral parameter under the time-fractional diffusion are also derived.

  • Název v anglickém jazyce

    Applications of Hilfer-Prabhakar operator to option pricing financial model

  • Popis výsledku anglicky

    In this paper, we focus on option pricing models based on time-fractional diffusion with generalized Hilfer-Prabhakar derivative. It is demonstrated how the option is priced for fractional cases of European vanilla option pricing models. Series representations of the pricing formulas and the risk-neutral parameter under the time-fractional diffusion are also derived.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10103 - Statistics and probability

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA19-16066S" target="_blank" >GA19-16066S: Nelineární interakce a přenos informace v komplexních systémech s extrémními událostmi</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2020

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Fractional Calculus and Applied Analysis

  • ISSN

    1311-0454

  • e-ISSN

    1314-2224

  • Svazek periodika

    23

  • Číslo periodika v rámci svazku

    1

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    17

  • Strana od-do

    996-1012

  • Kód UT WoS článku

    000591377100014

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85092909670