A copula approach to credit valuation adjustment for swaps under wrong-way risk

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31110%2F18%3A00052653" target="_blank" >RIV/61384399:31110/18:00052653 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://www.risk.net/journal-of-credit-risk/5415416/a-copula-approach-to-cva-for-swaps-under-wrong-way-risk" target="_blank" >https://www.risk.net/journal-of-credit-risk/5415416/a-copula-approach-to-cva-for-swaps-under-wrong-way-risk</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.21314/JCR.2017.234" target="_blank" >10.21314/JCR.2017.234</a>

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
A copula approach to credit valuation adjustment for swaps under wrong-way risk
Popis výsledku v původním jazyce
Main topics of the document: counterparty credit risk; credit valuation adjustment; copulas; wrong-way risk; interest rate swap
Název v anglickém jazyce
A copula approach to credit valuation adjustment for swaps under wrong-way risk
Popis výsledku anglicky
Main topics of the document: counterparty credit risk; credit valuation adjustment; copulas; wrong-way risk; interest rate swap

Projekt
<a href="/cs/project/GBP402%2F12%2FG097" target="_blank" >GBP402/12/G097: DYME-Dynamické modely v ekonomii</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2018
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika
The Journal of Credit Risk
ISSN
1744-6619
e-ISSN
1755-9723
Svazek periodika
14
Číslo periodika v rámci svazku
1
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
13
Strana od-do
31-43
Kód UT WoS článku
000427287700002
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85045395475

Podobné výsledky(10)