Forecasting Volatility Based on the Relevance Vector Machine
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31140%2F11%3A00036515" target="_blank" >RIV/61384399:31140/11:00036515 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Forecasting Volatility Based on the Relevance Vector Machine
Popis výsledku v původním jazyce
Main topics of the document: relevance vector machine; volatility models; RVM; GARCH; EGARCH; GJR-GARCH
Název v anglickém jazyce
Forecasting Volatility Based on the Relevance Vector Machine
Popis výsledku anglicky
Main topics of the document: relevance vector machine; volatility models; RVM; GARCH; EGARCH; GJR-GARCH
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorandského studia Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze
ISBN
978-80-245-1761-2
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
179-183
Název nakladatele
Oeconomica
Místo vydání
Praha
Místo konání akce
Praha
Datum konání akce
17. 2. 2011
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—