Ověření modelu fuzzy GARCH zachytit leptokurtické rozdělení pravděpodobnosti výnosu cenného papíru

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F07%3A00018560" target="_blank" >RIV/61989100:27510/07:00018560 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Ověření modelu fuzzy GARCH zachytit leptokurtické rozdělení pravděpodobnosti výnosu cenného papíru
Popis výsledku v původním jazyce
Příspěvek je věnován problematice zachycení leptokurtického rozdělení pravděpodobnosti (s vyšší špičatostí a s tlustšími konci) pomocí fuzzy modelu GARCH. Nejprve jsou vysvětleny základy fuzzy metodologie a poté je prezentován fuzzy model GARCH(1,1). Pomocí simulace je ověřena schopnost zachycení leptokurtického pravděpodobnostního rozdělení náhodné veličiny modelem fuzzy GARCH(1,1). Výsledky jsou interpretovány.
Název v anglickém jazyce
Verification of fuzzy GARCH model noticing the leptokurtic probability distribution of asset return
Popis výsledku anglicky
The paper is devoted to points at issue of modelling leptokurtic probability distribution (with high kurtosis and fat tails) via fuzzy GARCH model. Firstly, the fundamentals of fuzzy methodology are explained and thereafter a fuzzy GARCH(1,1) model is presented. The capability of fuzzy GARCH(1,1) model to notice leptokurtic probability distributions of random variable is verified via simulation technique. Results are interpreted.

Rok uplatnění
2007
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)