Application of fuzzy GARCH model for forecasting exchange rate volatility
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F01%3A00000734" target="_blank" >RIV/61989100:27510/01:00000734 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/61989100:27510/02:00002306
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Application of fuzzy GARCH model for forecasting exchange rate volatility
Popis výsledku v původním jazyce
The paper describes the approach to modelling volatility by combination of GARCH mothodology and fuzzy regression approach. The methodology is applied on interest rates of the Czech economy. GARCH model is described and fuzzy regression with triangular fuzzy numbers is used. Illustrative example is presented.
Název v anglickém jazyce
Application of fuzzy GARCH model for forecasting exchange rate volatility
Popis výsledku anglicky
The paper describes the approach to modelling volatility by combination of GARCH mothodology and fuzzy regression approach. The methodology is applied on interest rates of the Czech economy. GARCH model is described and fuzzy regression with triangular fuzzy numbers is used. Illustrative example is presented.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2002
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
ECON
ISSN
0862-7908
e-ISSN
—
Svazek periodika
8
Číslo periodika v rámci svazku
1
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
252
Strana od-do
211-215
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—