Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Application of fuzzy GARCH model for forecasting exchange rate volatility

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F01%3A00000734" target="_blank" >RIV/61989100:27510/01:00000734 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/61989100:27510/02:00002306

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Application of fuzzy GARCH model for forecasting exchange rate volatility

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The paper describes the approach to modelling volatility by combination of GARCH mothodology and fuzzy regression approach. The methodology is applied on interest rates of the Czech economy. GARCH model is described and fuzzy regression with triangular fuzzy numbers is used. Illustrative example is presented.

  • Název v anglickém jazyce

    Application of fuzzy GARCH model for forecasting exchange rate volatility

  • Popis výsledku anglicky

    The paper describes the approach to modelling volatility by combination of GARCH mothodology and fuzzy regression approach. The methodology is applied on interest rates of the Czech economy. GARCH model is described and fuzzy regression with triangular fuzzy numbers is used. Illustrative example is presented.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2002

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    ECON

  • ISSN

    0862-7908

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    8

  • Číslo periodika v rámci svazku

    1

  • Stát vydavatele periodika

    CZ - Česká republika

  • Počet stran výsledku

    252

  • Strana od-do

    211-215

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus