Fuzzy GARCH model for forecasting volatility of interest rates

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F01%3A00000736" target="_blank" >RIV/61989100:27510/01:00000736 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Fuzzy GARCH model for forecasting volatility of interest rates

Popis výsledku v původním jazyce

The paper describes the approach to modelling volatility by combination of GARCH mothodology and fuzzy regression approach. The methodology is applied on interest rates of the Czech economy. GARCH model is described and fuzzy regression with triangular fuzzy numbers is used. Illustrative example is presented.

Název v anglickém jazyce

Fuzzy GARCH model for forecasting volatility of interest rates

Popis výsledku anglicky

The paper describes the approach to modelling volatility by combination of GARCH mothodology and fuzzy regression approach. The methodology is applied on interest rates of the Czech economy. GARCH model is described and fuzzy regression with triangular fuzzy numbers is used. Illustrative example is presented.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2001

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Mathematical Methods in Economics 2001

ISBN

80-245-0196-1

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

4

Strana od-do

215-218

Název nakladatele

VŠE Praha

Místo vydání

Praha

Místo konání akce

Hradec Králové

Datum konání akce

5. 9. 2001

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—