Future Performance of Mean-Risk Optimized Portfolios: An Empirical Study of Exchange Traded Funds
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31140%2F17%3A00050793" target="_blank" >RIV/61384399:31140/17:00050793 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://fim2.uhk.cz/mme/conferenceproceedings/mme2017_conference_proceedings.pdf" target="_blank" >http://fim2.uhk.cz/mme/conferenceproceedings/mme2017_conference_proceedings.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Future Performance of Mean-Risk Optimized Portfolios: An Empirical Study of Exchange Traded Funds
Popis výsledku v původním jazyce
Main topics of the document: portfolio optimisation; mean-variance; mean-CVaR; efficient portfolio frontier; 1/N diversification
Název v anglickém jazyce
Future Performance of Mean-Risk Optimized Portfolios: An Empirical Study of Exchange Traded Funds
Popis výsledku anglicky
Main topics of the document: portfolio optimisation; mean-variance; mean-CVaR; efficient portfolio frontier; 1/N diversification
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
50602 - Public administration
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2017
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Mathematical Methods in Economics (MME 2017)
ISBN
978-80-7435-678-0
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
702-707
Název nakladatele
University of Hradec Králové
Místo vydání
Hradec Králové
Místo konání akce
Hradec Králové
Datum konání akce
13. 9. 2017
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
000427151400120