Dynamic portfolio optimization under robust second order stochastic dominance model

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31140%2F24%3A00060509" target="_blank" >RIV/61384399:31140/24:00060509 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://mme2024.ujep.cz/wp-content/uploads/2024/08/MME_2024_Conference_Proceedings-V2.pdf" target="_blank" >https://mme2024.ujep.cz/wp-content/uploads/2024/08/MME_2024_Conference_Proceedings-V2.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Dynamic portfolio optimization under robust second order stochastic dominance model
Popis výsledku v původním jazyce
Main topics of the document: portfolio optimization; second order stochastic dominance; portfolio value simulation
Název v anglickém jazyce
Dynamic portfolio optimization under robust second order stochastic dominance model
Popis výsledku anglicky
Main topics of the document: portfolio optimization; second order stochastic dominance; portfolio value simulation

Rok uplatnění
2024
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Proceedings of the 42nd International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2024)
ISBN
978-80-7561-482-7
ISSN
2788-3965
e-ISSN
2788-3965
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
"nestrankovano"
Název nakladatele
The Czech Society for Operations Research
Místo vydání
Praha
Místo konání akce
Ústí nad Labem
Datum konání akce
11. 9. 2024
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)