Numerical solution of partial differential equations with the help of fuzzy transform technique

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61988987%3A17610%2F17%3AA1801N3J" target="_blank" >RIV/61988987:17610/17:A1801N3J - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://dx.doi.org/10.1109/FUZZ-IEEE.2017.8015742" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1109/FUZZ-IEEE.2017.8015742</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1109/FUZZ-IEEE.2017.8015742" target="_blank" >10.1109/FUZZ-IEEE.2017.8015742</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Numerical solution of partial differential equations with the help of fuzzy transform technique

Popis výsledku v původním jazyce

In this paper, we propose a numerical method based on the F-transform for solving a certain type of partial differential equations (PDEs) with Dirichlet boundary conditions and initial conditions. We show how the PDEs after the application of the Crank-Nicolson scheme for time discretization can be approximated by a system of linear equations with the direct F-transform components as their variables. The numerical solution of PDEs is obtained by solving the system of linear equations and the application of the inverse F-transform. The proposed method is then adjusted to the two-dimensional boundary value problem illustrated on two examples including the Black-Scholes equation well-known in financial modeling.

Název v anglickém jazyce

Numerical solution of partial differential equations with the help of fuzzy transform technique

Popis výsledku anglicky

In this paper, we propose a numerical method based on the F-transform for solving a certain type of partial differential equations (PDEs) with Dirichlet boundary conditions and initial conditions. We show how the PDEs after the application of the Crank-Nicolson scheme for time discretization can be approximated by a system of linear equations with the direct F-transform components as their variables. The numerical solution of PDEs is obtained by solving the system of linear equations and the application of the inverse F-transform. The proposed method is then adjusted to the two-dimensional boundary value problem illustrated on two examples including the Black-Scholes equation well-known in financial modeling.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

—

OECD FORD obor

10102 - Applied mathematics

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2017

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proc. of the IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) 2017

ISBN

978-1-5090-6034-4

ISSN

1098-7584

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

1-6

Název nakladatele

Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

Místo vydání

—

Místo konání akce

Naples, Italy

Datum konání akce

9. 7. 2017

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—