Fuzzy Transform in Time Series Decomposition

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61988987%3A17610%2F19%3AA2001ZTU" target="_blank" >RIV/61988987:17610/19:A2001ZTU - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-21920-8_38" target="_blank" >https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-21920-8_38</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-21920-8_38" target="_blank" >10.1007/978-3-030-21920-8_38</a>

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Fuzzy Transform in Time Series Decomposition
Popis výsledku v původním jazyce
we provide a method for applying the fuzzy transform of higher degree to time series decomposition. We assume that a time series can be decomposed into a trend-cycle, a seasonal component, and an irregular fluctuation. Wedevote theoretical justifications for decomposing it into an additive model. Several examples are considered to demonstrate our methodology.
Název v anglickém jazyce
Fuzzy Transform in Time Series Decomposition
Popis výsledku anglicky
we provide a method for applying the fuzzy transform of higher degree to time series decomposition. We assume that a time series can be decomposed into a trend-cycle, a seasonal component, and an irregular fluctuation. Wedevote theoretical justifications for decomposing it into an additive model. Several examples are considered to demonstrate our methodology.

Projekt
<a href="/cs/project/GA18-13951S" target="_blank" >GA18-13951S: Nové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computingu</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2019
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)