Testování efektivnosti českého akciového trhu

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F00%3A10002044" target="_blank" >RIV/61989100:27510/00:10002044 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Testování efektivnosti českého akciového trhu

Popis výsledku v původním jazyce

Článek se věnuje testování slabé formy efektivnosti českého kapitálového trhu. Testuje se model náhodné procházky včetně martingalového pojetí. Problém heteroskedasticity se řeší zavedením GARCH (p,q) modelů.

Název v anglickém jazyce

Testing of an efficiency of the Czech stock market

Popis výsledku anglicky

The paper deals with the weak-form market effeciency of the Czech stock market. We pay attention to the hypothesis of in the form of random walk model or the martingale approach. We eliminated of heteroskedasticity using the GARCH (p,q) models.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2000

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Proceedings of FINRISK 2000 conference on Financial risk management

ISBN

—

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

7

Strana od-do

—

Název nakladatele

Žilinská univerzita

Místo vydání

Žilina

Místo konání akce

—

Datum konání akce

—

Typ akce podle státní příslušnosti

—

Kód UT WoS článku

—