Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Testování efektivnosti českého akciového trhu

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F00%3A10002045" target="_blank" >RIV/61989100:27510/00:10002045 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    čeština

  • Název v původním jazyce

    Testování efektivnosti českého akciového trhu

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Článek se věnuje testování slabé formy efektivnosti českéno kapitálového trhu. Testuje se model náhodné procházky včetně martingalového pojetí. Problém heteroskedasticity se řeší zavedením GARCH (p,q) modelů.

  • Název v anglickém jazyce

    Testing of an efficiency of the Czech stock market

  • Popis výsledku anglicky

    The paper deals with the weak-form market effenciency of the Czech stock market. We pay attention to the hypothesis of in the form of random walk model or the martingale approach. We eliminated of heteroskedasticity using the GARCH (p,q) models.

Klasifikace

  • Druh

    A - Audiovizuální tvorba

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2000

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • ISBN

  • Místo vydání

    Ostrava

  • Název nakladatele resp. objednatele

    Žilinská univerzita

  • Verze

  • Identifikační číslo nosiče