Testování efektivnosti českého akciového trhu
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F00%3A10002045" target="_blank" >RIV/61989100:27510/00:10002045 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Testování efektivnosti českého akciového trhu
Popis výsledku v původním jazyce
Článek se věnuje testování slabé formy efektivnosti českéno kapitálového trhu. Testuje se model náhodné procházky včetně martingalového pojetí. Problém heteroskedasticity se řeší zavedením GARCH (p,q) modelů.
Název v anglickém jazyce
Testing of an efficiency of the Czech stock market
Popis výsledku anglicky
The paper deals with the weak-form market effenciency of the Czech stock market. We pay attention to the hypothesis of in the form of random walk model or the martingale approach. We eliminated of heteroskedasticity using the GARCH (p,q) models.
Klasifikace
Druh
A - Audiovizuální tvorba
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2000
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
ISBN
—
Místo vydání
Ostrava
Název nakladatele resp. objednatele
Žilinská univerzita
Verze
—
Identifikační číslo nosiče
—