The delta approtimate Value at Risk methodology under soft conditions (fuzzy-stochastic approach)

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F01%3A00000737" target="_blank" >RIV/61989100:27510/01:00000737 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
The delta approtimate Value at Risk methodology under soft conditions (fuzzy-stochastic approach)
Popis výsledku v původním jazyce
The paper discribes the approach to modelling risk by the Value at Risk methodology under uncertain and soft conditions. It si suppoed that the input data is difficult to determine as real numbers or as some distribution function. Thus, uncertainty is modelld through the fuzzy mumbers od the linear T-number type. The combination of risk and uncertainty is solved by fuzzy-stochastic methodology. Illustrative example is introduced.
Název v anglickém jazyce
The delta approtimate Value at Risk methodology under soft conditions (fuzzy-stochastic approach)
Popis výsledku anglicky
The paper discribes the approach to modelling risk by the Value at Risk methodology under uncertain and soft conditions. It si suppoed that the input data is difficult to determine as real numbers or as some distribution function. Thus, uncertainty is modelld through the fuzzy mumbers od the linear T-number type. The combination of risk and uncertainty is solved by fuzzy-stochastic methodology. Illustrative example is introduced.

Rok uplatnění
2001
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)