Metodologie VaR za soft podmínek (fuzzy-stochastický přístup)

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F05%3A00011859" target="_blank" >RIV/61989100:27510/05:00011859 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Value at Risk methodology under soft conditions approach (fuzzy-stochatic approach)

Popis výsledku v původním jazyce

The paper describes methodology of dealing with financial modelling under uncertainty with risk and vagueness aspects. An approach to modelling risks by the Value at Risk methodology under imprecise and soft conditions is solved. It is supposed that theinput data and problem conditions is difficult to determine as real numbers or as some precise distribution function. Thus, vagueness is modelled through the fuzzy numbers of the linear T-number type. The combination of risk and vagueness is solved by fuzzy-stochastic methodology. Illustrative example is introduced.

Název v anglickém jazyce

Value at Risk methodology under soft conditions approach (fuzzy-stochatic approach)

Popis výsledku anglicky

The paper describes methodology of dealing with financial modelling under uncertainty with risk and vagueness aspects. An approach to modelling risks by the Value at Risk methodology under imprecise and soft conditions is solved. It is supposed that theinput data and problem conditions is difficult to determine as real numbers or as some precise distribution function. Thus, vagueness is modelled through the fuzzy numbers of the linear T-number type. The combination of risk and vagueness is solved by fuzzy-stochastic methodology. Illustrative example is introduced.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA402%2F02%2F1046" target="_blank" >GA402/02/1046: Aplikace fuzzy-stochastických přístupů ve finančním rozhodování</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2005

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

European Journal of Operational Research

ISSN

0377-2217

e-ISSN

—

Svazek periodika

2

Číslo periodika v rámci svazku

161

Stát vydavatele periodika

US - Spojené státy americké

Počet stran výsledku

11

Strana od-do

337-347

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—