Aplikace metodologie oceňování opcí při odhadu hodnoty vlastního kapitálu zadlužené firmy jako reálné opce

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F02%3A00001973" target="_blank" >RIV/61989100:27510/02:00001973 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Aplikace metodologie oceňování opcí při odhadu hodnoty vlastního kapitálu zadlužené firmy jako reálné opce
Popis výsledku v původním jazyce
Příspěvek se zaobírá možnostmi odhadu tržní hodnoty vlastního kapitálu a dluhu s využitím metody oceňování opcí. Pro výpočty je použit Black-Scholesův model nejprve pro odhad hodnoty vlastního kapitálu a dluhu zadlužené firmy a při konglomerátní fúzi dvou zadlužených firem a nakonec i vliv NPV a rizika projektu na hodnotu firmy, dluhu a vlastního kapitálu. Některé možné problémy při aplikaci modelu včetně předpokladů jsou uvedeny a vysvětleny
Název v anglickém jazyce
Application of the methodology of valuing of options for estimating of equity of leverage firm as a real option
Popis výsledku anglicky
Article deals with possibilities of valuing equity and debt with option pricing methodology. Black-Scholes model is first applied on leveraged firm and on conglomerate merge of two firms and in the end how NPV and influence of NPV and riskiness of a project on value of equity. Some problems and preliminaries are stated and explained

Rok uplatnění
2002
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)