Possibilities of ARCH Model Using for Analysis of the Czech and Slovak Equity Market

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F02%3A00002218" target="_blank" >RIV/61989100:27510/02:00002218 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Possibilities of ARCH Model Using for Analysis of the Czech and Slovak Equity Market
Popis výsledku v původním jazyce
V tomto příspěvku je demonstrováno využití ARCH modelů. Tyto modely jsou vytvořeny speciálně za účelem modelování a predikce podmíněné variance. Variance závislé proměnné je modelována jako funkce minulých hodnot čtverců rozptylů a čtverců reziduí. Tentočlánek zkoumá možnosti využití ARCH modelů pro analýzu časových řad výnosů českého a slovenského akciových trhu. Také jsou zde stručně popsány některé typy ARCH modelů a odhady parametrů těchto modelů
Název v anglickém jazyce
Possibilities of ARCH Model Using for Analysis of the Czech and Slovak Equity Market
Popis výsledku anglicky
In this paper an application of ARCH models is shown. These models are specifically designed to model and forecast conditional variances. The variance of the dependent variable is modeled as a function of past values of squared variances and squared residuals. This article examines possibilities of ARCH model using for analysis time series of Czech and Slovak stock return data. The appropriate types of ARCH models, estimation of the ARCH model parameters are also described in a simple manner

Rok uplatnění
2002
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria decision Making XI)
ISBN
80-8069-114-2
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
224-229
Název nakladatele
Slovenská poľnohospodárská vedecko-technická společnost, SPU
Místo vydání
Nitra
Místo konání akce
Nitra
Datum konání akce
5. 12. 2002
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)