Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Prediction of High-Frequency data: Application to Exhange Rates Time Series

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19240%2F09%3A%230002963" target="_blank" >RIV/47813059:19240/09:#0002963 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Prediction of High-Frequency data: Application to Exhange Rates Time Series

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The paper considers the use of ANN methodology for parameters estimation of the autoregressive conditional heteroscedastic (ARCH) processes. The paper provides heuristic approach of ARCH processes modelling. This approach is often employed to estimate the values of financial variables as rates of return, exchange rates, means and variances of inflation, stock market returns and price indexes and also to predict their variances.

  • Název v anglickém jazyce

    Prediction of High-Frequency data: Application to Exhange Rates Time Series

  • Popis výsledku anglicky

    The paper considers the use of ANN methodology for parameters estimation of the autoregressive conditional heteroscedastic (ARCH) processes. The paper provides heuristic approach of ARCH processes modelling. This approach is often employed to estimate the values of financial variables as rates of return, exchange rates, means and variances of inflation, stock market returns and price indexes and also to predict their variances.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA402%2F08%2F0022" target="_blank" >GA402/08/0022: Nejnovější inteligentní metodologie pro modelování a predikci ekonomických časových řad</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2009

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Financial Management of Firms and Financial Institutions

  • ISBN

    978-80-248-2059-0

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    7

  • Strana od-do

  • Název nakladatele

    VŠB-Technická univerzita, Ukonomická fakulta

  • Místo vydání

    VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta

  • Místo konání akce

    Ostrava

  • Datum konání akce

    1. 1. 2009

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    EUR - Evropská akce

  • Kód UT WoS článku