Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Replikace bariérové opce v diskrétním čase - statický a dynamický přístup

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F02%3A00002268" target="_blank" >RIV/61989100:27510/02:00002268 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    čeština

  • Název v původním jazyce

    Replikace bariérové opce v diskrétním čase - statický a dynamický přístup

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Při replikaci výplatní funkce opčních kontraktů je možno využít několika metod. K nejpoužívanějším patří dynamická a statická replikace. Cílem této práce je jednak popsat oba uvedené přístupy a dále porovnat jejich efektivnost při replikaci (zajištění) bariérové opce s diskrétně pojatou bariérou. Při dynamické replikaci je využit přístup metody Monte-Carlo. Statická replikace spočívá v sestavení konečného portfolia, v němž jsou obsaženy call nebo put opce, vytvořeným v jednom okamžiku, a to bez nutnostidalších úprav podílů aktiv

  • Název v anglickém jazyce

    Replication of barrier option in discrete time - static and dynamic strategy

  • Popis výsledku anglicky

    Real markets are usually incomplete - there exist bid/ask spreads, the market depth is limited, etc., so that the price of assets is mainly affected by factors not incorporated in standard models, such as CAPM or Black-Scholes economies. This paper proposes alternative way how to measure risk of any asset connected with various liquidity. The proposed model is useful especially in the short run

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2002

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Európske financie - teória, politika a prax

  • ISBN

    80-8055-676-8

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    8

  • Strana od-do

    1-8

  • Název nakladatele

    UNIVERZITA MATEJA BELA

  • Místo vydání

    Bánská Bystrica

  • Místo konání akce

    Bánská Bystrica

  • Datum konání akce

    10. 9. 2002

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    EUR - Evropská akce

  • Kód UT WoS článku