Replikace bariérové opce v diskrétním čase - statický a dynamický přístup

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F02%3A00002268" target="_blank" >RIV/61989100:27510/02:00002268 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Replikace bariérové opce v diskrétním čase - statický a dynamický přístup
Popis výsledku v původním jazyce
Při replikaci výplatní funkce opčních kontraktů je možno využít několika metod. K nejpoužívanějším patří dynamická a statická replikace. Cílem této práce je jednak popsat oba uvedené přístupy a dále porovnat jejich efektivnost při replikaci (zajištění) bariérové opce s diskrétně pojatou bariérou. Při dynamické replikaci je využit přístup metody Monte-Carlo. Statická replikace spočívá v sestavení konečného portfolia, v němž jsou obsaženy call nebo put opce, vytvořeným v jednom okamžiku, a to bez nutnostidalších úprav podílů aktiv
Název v anglickém jazyce
Replication of barrier option in discrete time - static and dynamic strategy
Popis výsledku anglicky
Real markets are usually incomplete - there exist bid/ask spreads, the market depth is limited, etc., so that the price of assets is mainly affected by factors not incorporated in standard models, such as CAPM or Black-Scholes economies. This paper proposes alternative way how to measure risk of any asset connected with various liquidity. The proposed model is useful especially in the short run

Rok uplatnění
2002
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)