Analytický způsob stanovení hodnoty Value at Risk tržních rizik

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007475" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007475 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Analytický způsob stanovení hodnoty Value at Risk tržních rizik

Popis výsledku v původním jazyce

Value at Risk is a new model for measuring and managing financial risks, more especially for market risks (equity risk, commodity risk, exchange risk and interest rate risk). Using Value at Risk models in Risk-management increase in the last time and many financial institution as bank, insurance company, investment funds, pension fund and other using this model for quantification, managing and elimination their market risks. In these paper is described the analytical approach to compute the Value at Risk, respectively the Delta method for linear financial instruments and the Delta- gamma method for non-linear financial instruments. Attention is focused on marginal, incremental and relative VaR too. In the end of this paper is one illustrative example,which is applied at equity risk of investment to four equities.

Název v anglickém jazyce

The analytical approach of computing VaR of market risk

Popis výsledku anglicky

Value at Risk is a new model for measuring and managing financial risks, more especially for market risks (equity risk, commodity risk, exchange risk and interest rate risk). Using Value at Risk models in Risk-management increase in the last time and many financial institution as bank, insurance company, investment funds, pension fund and other using this model for quantification, managing and elimination their market risks. In these paper is described the analytical approach to compute the Value at Risk, respectively the Delta method for linear financial instruments and the Delta- gamma method for non-linear financial instruments. Attention is focused on marginal, incremental and relative VaR too. In the end of this paper is one illustrative example,which is applied at equity risk of investment to four equities.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2003

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Nové trendy rozvoje průmyslu

ISBN

80-214-2354-4

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

8

Strana od-do

1-8

Název nakladatele

PF VUT v Brně

Místo vydání

Brno

Místo konání akce

Brno

Datum konání akce

4. 12. 2002

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—