The risk analysis on the base of Value at Risk methodology

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007478" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007478 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
The risk analysis on the base of Value at Risk methodology
Popis výsledku v původním jazyce
Value at Risk methodology is a new approach for measuring and managing financial risks, especially for market risks (equity risk, commodity risk, exchange risk and interest rate risk). This paper describes the analytical approach of computing the Value at Risk, respectively the Delta method for linear financial instruments and the Delta- gamma method for non-linear financial instruments. Attention is focused on marginal, incremental and relative VaR, too.
Název v anglickém jazyce
The risk analysis on the base of Value at Risk methodology
Popis výsledku anglicky
Value at Risk methodology is a new approach for measuring and managing financial risks, especially for market risks (equity risk, commodity risk, exchange risk and interest rate risk). This paper describes the analytical approach of computing the Value at Risk, respectively the Delta method for linear financial instruments and the Delta- gamma method for non-linear financial instruments. Attention is focused on marginal, incremental and relative VaR, too.

Rok uplatnění
2003
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
MendelNET 2002/3 Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia
ISBN
80-7302-048-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
65-70
Název nakladatele
PEF MZLU v Brně
Místo vydání
Brno
Místo konání akce
Brno
Datum konání akce
24. 1. 2003
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)