Analytický způsob stanovení hodnoty Value at Risk kursového rizika
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F02%3A00002026" target="_blank" >RIV/61989100:27510/02:00002026 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Analytický způsob stanovení hodnoty Value at Risk kursového rizika
Popis výsledku v původním jazyce
Příspěvek je věnován problematice kvantifikace a eliminace kursového rizika pomocí analytické metody Value at Risk. Obecně je popsána metoda Value at Risk a analytický způsob jejího stanovení, linearita a nelinearita finančních aktiv. Podrobně je popsánaDelta metoda a Delta-gamma metoda včetně popisu stanovení VaR portfolia. Pozornost je věnována také marginální , inkrementální a relativní analýze rizika portfolia pomocí metody VaR. V aplikační části příspěvku je popsaná metodika ilustrována na modelo vém příkladu investic české koruny do čtyř zahraničních měn
Název v anglickém jazyce
Analytical approach to determination Value at Risk of exchange investment
Popis výsledku anglicky
This paper is focused to problematic of kvantification and elimination exchange risk by analytical VaR. In the paper is describet the Value at Risk Methodology- analytical approach, in detail the Delta method and Delta-gamma method, linearity and nonlinearity of financial instruments. Attention is focused on marginal, incremental and relative VaR too. In the end of these paper is one illustrative example
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2002
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Modelování a řízení finančních rizik
ISBN
80-248-0129-9
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
63-70
Název nakladatele
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
4. 9. 2002
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—