Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Analytický způsob stanovení hodnoty Value at Risk kursového rizika

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F02%3A00002026" target="_blank" >RIV/61989100:27510/02:00002026 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    čeština

  • Název v původním jazyce

    Analytický způsob stanovení hodnoty Value at Risk kursového rizika

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Příspěvek je věnován problematice kvantifikace a eliminace kursového rizika pomocí analytické metody Value at Risk. Obecně je popsána metoda Value at Risk a analytický způsob jejího stanovení, linearita a nelinearita finančních aktiv. Podrobně je popsánaDelta metoda a Delta-gamma metoda včetně popisu stanovení VaR portfolia. Pozornost je věnována také marginální , inkrementální a relativní analýze rizika portfolia pomocí metody VaR. V aplikační části příspěvku je popsaná metodika ilustrována na modelo vém příkladu investic české koruny do čtyř zahraničních měn

  • Název v anglickém jazyce

    Analytical approach to determination Value at Risk of exchange investment

  • Popis výsledku anglicky

    This paper is focused to problematic of kvantification and elimination exchange risk by analytical VaR. In the paper is describet the Value at Risk Methodology- analytical approach, in detail the Delta method and Delta-gamma method, linearity and nonlinearity of financial instruments. Attention is focused on marginal, incremental and relative VaR too. In the end of these paper is one illustrative example

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2002

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Modelování a řízení finančních rizik

  • ISBN

    80-248-0129-9

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    8

  • Strana od-do

    63-70

  • Název nakladatele

    Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

  • Místo vydání

    Ostrava

  • Místo konání akce

    Ostrava

  • Datum konání akce

    4. 9. 2002

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    EUR - Evropská akce

  • Kód UT WoS článku