Uplatnění metodologie Value at Risk v oblasti kapitálové přiměřenosti bank

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007479" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007479 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Uplatnění metodologie Value at Risk v oblasti kapitálové přiměřenosti bank
Popis výsledku v původním jazyce
This paper describes the Value at Risk methodology as an alternative approach to computing capital requirements to market risk of equity instruments, which are included in a portfolio of trading instruments. Results of the application are stated in the application part, capital requirements of the chosen portfolio of various instruments are compared with results of standard method.
Název v anglickém jazyce
Application of VaR methodology in the capital requirement of banks
Popis výsledku anglicky
This paper describes the Value at Risk methodology as an alternative approach to computing capital requirements to market risk of equity instruments, which are included in a portfolio of trading instruments. Results of the application are stated in the application part, capital requirements of the chosen portfolio of various instruments are compared with results of standard method.

Rok uplatnění
2003
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia Ostrava 2003
ISBN
80-248-0353-4
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
273-279
Název nakladatele
VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
29. 5. 2003
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)