Výpočet kapitálových požadavků k obecnému akciovému riziku metodou Value at Risk

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007480" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007480 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Výpočet kapitálových požadavků k obecnému akciovému riziku metodou Value at Risk

Popis výsledku v původním jazyce

Příspěvek je věnován problematice výpočtu kapitálových požadavků k obecnému akciovému riziku finančních instrumentů obchodního portfolia komerčních bank metodou Value at Risk (VaR) a srovnání těchto výsledků s výsledky standardní metodiky.

Název v anglickém jazyce

The computing of capital reguirements to market risk by VaR methodology

Popis výsledku anglicky

This paper describes the Value at Risk methodology as an alternative approach to computing capital requirements to market risk of equity instruments, which are included in a portfolio of trading instruments. Results of the application are stated in the application part, capital requirements of the chosen portfolio of various instruments are compared with results of standard method.y.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2003

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Finance a účetnictví ve vědě,výuce a praxi

ISBN

80-7318-130-4

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

8

Strana od-do

1-8

Název nakladatele

UTB Zlín

Místo vydání

Zlín

Místo konání akce

Zlín

Datum konání akce

22. 5. 2003

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—